Los fundamentos de Forex Trading algorítmico hace casi treinta años, el mercado de divisas (Forex) se caracterizó por las operaciones realizadas a través del teléfono, inversores institucionales. información sobre los precios opaca, una clara distinción entre el comercio y el comercio interdealer comerciante-cliente y la baja concentración de mercado. Hoy en día, los avances tecnológicos han transformado el mercado. Las transacciones se realizan principalmente a través de las computadoras, permitiendo que los comerciantes al por menor para entrar en el mercado, en tiempo real los precios de streaming han dado lugar a una mayor transparencia y la distinción entre los distribuidores y sus clientes más sofisticados ha desaparecido en gran parte. Un cambio particularmente significativo es la introducción del comercio algorítmico. que, si bien introducir mejoras significativas en el funcionamiento de las operaciones de cambio, también plantea una serie de riesgos. Al mirar a los fundamentos del mercado de divisas y el comercio algorítmico, vamos a identificar algunas ventajas comercio algorítmico ha traído al comercio de divisas y al mismo tiempo señalando algunos de los riesgos. Fundamentos de divisas Forex es el lugar virtual en el que los pares de divisas se negocian en volúmenes variables de acuerdo a los precios cotizados por el que una moneda base se le da un precio en términos de una moneda de cotización. Operando 24 horas al día, cinco días a la semana, la divisa se considera ser más grandes del mundo y el mercado financiero más líquido. Por el Banco de Pagos Internacionales (BPI) el volumen diario promedio global de las operaciones en abril de 2013 fue de 2,0 billones de dólares. La mayor parte de este comercio se realiza por dólares estadounidenses, euros y yenes japoneses y consiste en una serie de jugadores, incluidos los bancos privados, bancos centrales, fondos de pensiones. inversores institucionales, grandes corporaciones, empresas financieras y comerciantes minoristas individuales. Aunque el comercio especulativo puede ser la principal motivación para determinados inversores, la razón principal de la existencia mercados de divisas es que la gente necesita para operar con divisas con el fin de comprar bienes y servicios extranjeros. La actividad en el mercado de divisas afecta a los tipos de cambio real y, por tanto, puede afectar profundamente los flujos de producción, empleo, inflación y de capital de cualquier nación en particular. Por esta razón, los políticos, el público y los medios de comunicación todos tienen un gran interés en lo que sucede en el mercado de divisas. Fundamentos de la algorítmica un algoritmo es esencialmente un conjunto de reglas específicas diseñadas para completar una tarea claramente definida. En las operaciones de los mercados financieros, los ordenadores llevan a cabo los algoritmos definidos por el usuario que se caracterizan por un conjunto de reglas que consisten en parámetros tales como el tiempo, precio o la cantidad que estructuran las operaciones que se realizarán. Existen cuatro tipos básicos de operaciones algorítmicas dentro de los mercados financieros: estadístico, auto-cobertura, estrategias de ejecución algorítmica y de acceso directo al mercado. Estadística se refiere a una estrategia algorítmica que busca oportunidades comerciales rentables basadas en el análisis estadístico de los datos de series de tiempo histórico. Auto-cobertura es una estrategia que genera normas para reducir la exposición a los comerciantes al riesgo. El objetivo de las estrategias de ejecución algorítmica es ejecutar un objetivo predefinido, como a reducir el impacto de mercado o ejecutar una operación rápidamente. Por último, el acceso directo al mercado describe las velocidades óptimas y menores costos en el que los operadores algorítmicos pueden acceder y conectarse a múltiples plataformas de negociación. Una de las subcategorías de comercio algorítmico es el comercio de alta frecuencia, que se caracteriza por la frecuencia extremadamente alta de ejecuciones de orden comercial. Las transacciones de alta velocidad puede dar importantes ventajas a los comerciantes, dándoles la capacidad de hacer operaciones en cuestión de milisegundos de cambios incrementales de precios. pero también puede llevar a ciertos riesgos. Trading algorítmico en el mercado de divisas Gran parte del crecimiento en el comercio algorítmico en el mercado de divisas en los últimos años se ha debido a la automatización de los algoritmos de ciertos procesos y la reducción de las horas necesarias para llevar a cabo las transacciones de divisas. La eficiencia creada por la automatización para reducir costos en la realización de estos procesos. Uno de estos procesos es la ejecución de órdenes de negociación. La automatización del proceso de negociación con un algoritmo que operaciones sobre la base de criterios predeterminados, tales como la ejecución de órdenes en un período de tiempo determinado o en un precio específico, es significativamente más eficaz que la ejecución manual por los seres humanos. Los bancos también se han aprovechado de los algoritmos que se programan para actualizar los precios de los pares de divisas en plataformas de comercio electrónico. Estos algoritmos aumentan la velocidad a la que los bancos pueden citar los precios de mercado al mismo tiempo reducir el número de horas de trabajo manuales que se necesita para citar a los precios. Algunos algoritmos de los programas a los bancos a reducir su exposición al riesgo. Los algoritmos pueden ser utilizados para vender una divisa en particular para que coincida con un oficio en el que los clientes del banco compró la cantidad equivalente a fin de mantener una cantidad constante de esa moneda en particular. Esto permite que el banco mantenga un nivel pre-determinado de exposición al riesgo para la celebración de esa moneda. Estos procesos se han hecho mucho más eficiente por medio de algoritmos, lo que lleva a menores costos de transacción. Sin embargo, estos no son los únicos factores que han impulsado el crecimiento de las operaciones de cambio algorítmico. Algoritmos cada vez más se han utilizado para el comercio especulativo como la combinación de alta frecuencia y la capacidad de los algoritmos para interpretar los datos y ejecutar órdenes ha permitido a los comerciantes para explotar las oportunidades de arbitraje que surgen de las pequeñas desviaciones de precios entre los pares de divisas. Todas estas ventajas han dado lugar a una mayor utilización de algoritmos en el mercado de divisas, pero deja mirada en algunos de los riesgos que acompañan a la negociación algorítmica. Los riesgos involucrados en Forex Trading algorítmico Aunque el comercio algorítmico ha hecho muchas mejoras, hay algunas desventajas que podrían amenazar la estabilidad y la liquidez del mercado de divisas. Uno de estos inconveniente se refiere a los desequilibrios en el poder de negociación de los participantes en el mercado. Algunos participantes tienen los medios para adquirir tecnología sofisticada que les permite obtener información y ejecutan las órdenes a una velocidad mucho más rápido que otros. Este desequilibrio entre ricos y pobres en cuanto a la tecnología algorítmica más sofisticado podría conducir a la fragmentación en el mercado que pueden conducir a la escasez de liquidez en el tiempo. Por otra parte, si bien existen diferencias fundamentales entre los mercados de valores y el mercado de divisas, hay algunos que temen que el comercio de alta frecuencia que exacerbó el flash crash bursátil el 6 de mayo, 2010 podría afectar de manera similar el mercado de divisas. Como algoritmos están programados para escenarios específicos del mercado, pueden no responder lo suficientemente rápido si el mercado fuera a cambiar drásticamente. Con el fin de evitar este escenario mercados pueden necesitar ser supervisado y comercio algorítmico suspendida durante la turbulencia del mercado. Sin embargo, en este tipo de escenarios extremos, una suspensión simultánea de comercio algorítmico por numerosos participantes en el mercado podría dar lugar a una alta volatilidad y una drástica reducción en la liquidez del mercado. La línea de base Si bien el comercio algorítmico ha sido capaz de aumentar la eficiencia, reduciendo así los costes de mercado de divisas, también ha llegado con algunos riesgos añadidos. Para las monedas para que funcione correctamente, deben ser estables tiendas un poco de valor y ser altamente líquido. Por lo tanto, es importante que el mercado de divisas permanece líquido con baja volatilidad de precios. Al igual que con todas las áreas de la vida, la nueva tecnología presenta muchos beneficios, pero también viene con nuevos riesgos. El reto para el futuro de las operaciones de cambio algorítmico será la forma de instituir cambios que maximicen los beneficios al tiempo que reduce los tiempos de alerta risks. Algorithms Ejecutora cBots descargados de esta sección puede resultar en la pérdida de fondos. Usélos bajo su propio riesgo. Tiempos de publicación Notificación material con copyright está estrictamente prohibido. Si usted cree que hay material de esta sección puede usar el formulario de notificación de infracción de Copyright para presentar una reclamación con derechos de autor. ¿Cómo instalar Indicadores amp cBots Descargar el Indicador o CBot. Haga doble clic en el archivo descargado. Esto instalará todos los archivos necesarios en cAlgo. Encuentra el indicador / cbot que desea utilizar en el menú de la izquierda. Agregar una instancia del indicador / CBot para funcionar. Descargar el Indicador doble clic en el archivo descargado. Esto instalará todos los archivos necesarios en cTrader. Seleccione el indicador de encargo en el menú de funciones (f) en el centro de la parte superior del gráfico Introduzca los parámetros y haga clic en OKForex algorítmica: Un cuento práctica para Ingenieros Como usted sabe, el mercado de divisas (Forex) se utiliza para el comercio entre los pares de divisas. Pero puede que no sea consciente de que su mercado más líquido del mundo. Hace algunos años, impulsado por la curiosidad, di mis primeros pasos en el mundo de los algoritmos de las operaciones de cambio mediante la creación de una cuenta de demostración y jugando a cabo simulaciones (con dinero falso) sobre la plataforma de operaciones Meta Trader 4. Después de una semana de la negociación, Id casi se duplicó mi dinero. Alentados por mi propio éxito, fui escarbando y eventualmente inscribí en una serie de foros. Al poco tiempo, yo era pasar horas leyendo acerca de los sistemas de negociación algorítmica (conjuntos de reglas que determinan si debe comprar o vender), indicadores personalizados. estados de ánimo del mercado, y más. Mi primer cliente Alrededor de este tiempo, por casualidad, oí que alguien estaba tratando de encontrar un desarrollador de software para automatizar un sistema de comercio simple. Esto fue en mis días de colegio cuando estaba aprendiendo acerca de la programación concurrente en Java (hilos, semáforos, y todo eso). Pensé que este sistema automatizado este no podría ser mucho más complicado de lo que mi trabajo avanzado curso de ciencias de datos, por lo que me preguntaba sobre el trabajo y vine a bordo. El cliente quería que el sistema construido con mql4. un lenguaje de programación funcional utilizada por la plataforma Meta Trader 4 para llevar a cabo acciones relacionadas con acciones. MQL5 ya ha sido puesto en libertad. Como es de esperar, que aborda algunos de los problemas MQL4s y viene con más funciones incorporadas, lo que hace la vida más fácil. El papel de la plataforma de negociación (Meta Trader 4, en este caso) es proporcionar una conexión a un corredor de divisas. El corredor continuación, proporciona una plataforma con información en tiempo real sobre el mercado y ejecuta sus órdenes de compra / venta. Para los lectores no familiarizados con las operaciones de cambio, aquí está la información que es proporcionada por la fuente de datos: A través de Meta Trader 4, puede acceder a todos estos datos con funciones internas, accesible en varios marcos de tiempo: cada minuto (M1), cada cinco minutos (M5) , M15, M30, cada hora (H1), H4, D1, W1, MN. El movimiento del precio actual se llama una garrapata. En otras palabras, una garrapata es un cambio en la oferta o precio de venta para un par de divisas. Durante los mercados de activos, puede haber numerosos tics por segundo. Durante los mercados lentos, no puede haber minutos sin una garrapata. La garrapata es el latido del corazón de un robot de Forex. Cuando usted realiza un pedido a través de una plataforma de este tipo, a comprar o vender un determinado volumen de una determinada moneda. También establece stop-loss y límites tener fines de lucro. El límite de stop-loss es la máxima cantidad de pips (variaciones de precios) que puede permitirse perder antes de renunciar en un comercio. El límite para tomar beneficios es la cantidad de pips que el youll se acumulan en su favor antes de cobrar. Si desea obtener más información sobre los fundamentos de las operaciones (por ejemplo, pepitas, tipos de órdenes, extensión, deslizamiento, las órdenes de mercado, y más), ver aquí. Los clientes especificaciones de negociación algorítmica eran simples: querían un robot basado en dos indicadores. Para el fondo, los indicadores son muy útiles cuando se trata de definir un estado del mercado y tomar decisiones comerciales, como ayúdales basan en los datos anteriores (por ejemplo, el valor más alto precio en los últimos n días). Muchos vienen incorporados para Meta Trader 4. Sin embargo, los indicadores que mi cliente estaba interesado en procedían de un sistema de comercio personalizado. Querían comerciar cada vez que dos de estos indicadores personalizados cortadas, y sólo en un cierto ángulo. Manos En cuanto llegó a mis manos sucias, me enteré de que los programas MQL4 tienen la siguiente estructura: Variables preprocesador Directivas externa de los parámetros globales función init deinit Funciones Función de inicio de funciones personalizadas La función de arranque es el corazón de cada programa mql4 ya que se ejecuta cada vez que el los movimientos del mercado (ergo, esta función se ejecutará una vez por tick). Este es el caso, independientemente del período de tiempo estás usando. Por ejemplo, usted podría estar operando en el H1 (una hora) período de tiempo, sin embargo, la función de arranque ejecutaría muchos miles de veces por periodo de tiempo. Para solucionar este problema, Forcé la función para ejecutar una vez por unidad de tiempo: Obtención de los valores de los indicadores: La lógica de decisión, incluida la intersección de los indicadores y sus ángulos: El envío de los pedidos: Si usted está interesado, puede encontrar la completa, código ejecutable en GitHub. Back-Testing Una vez construí mi sistema de comercio algorítmico, yo quería saber: 1) si se comportaba de manera apropiada, y 2) si era buena. Back-testing es el proceso de probar un sistema particular (automatizado o no) en los acontecimientos del pasado. En otras palabras, se prueba el sistema utilizando el pasado como referencia para el presente. MT4 viene con una herramienta aceptable para el control a posteriori de un sistema de operaciones de cambio (en la actualidad, existen herramientas más profesionales que ofrecen una mayor funcionalidad). Para empezar, configurar sus plazos y ejecutar su programa en una simulación de la herramienta simulará cada tic sabiendo que por cada unidad se debe abrir en cierto precio, cerca a un precio determinado y, alcanzar altos y bajos especificados. Después de comparar las acciones del programa contra los precios históricos, interminables tienen un buen sentido de si es o no su ejecución correctamente. Los indicadores que hed elegidos, junto con la lógica de decisión, no eran rentables. A partir de back-testing, Id desprotegido los robots relación rentabilidad para algunos intervalos de tiempo aleatorios no hace falta decir, sabía que no era mi cliente va a hacerse rico con ella los indicadores que hed tomado en consideración, además de la lógica de decisión, no eran rentables. Como muestra, aquí están los resultados de la ejecución del programa sobre la ventana M15 para 164 operaciones: Tenga en cuenta que nuestro equilibrio (la línea azul) termina por debajo de su punto de partida. Una advertencia: diciendo que un sistema es rentable o no rentable isnt siempre es real. A menudo, los sistemas son de (des) rentable para períodos de tiempo sobre la base de los mercados de estado de ánimo: la optimización de parámetros, y sus mentiras Aunque el control a posteriori me había hecho desconfiar de esta robots de utilidad, yo estaba intrigado cuando empecé a jugar con sus parámetros externos y notado grandes diferencias en la relación global de retorno. Esta ciencia particular se conoce como optimización de parámetros. Hice algunas pruebas en bruto para tratar de inferir el significado de los parámetros externos de la relación rentabilidad y se acercó con algo como esto: Usted puede pensar (como yo) que debe utilizar el parámetro A. Pero la tampoco decisión tan sencillo como que pueda parecer. En concreto, tenga en cuenta lo impredecible de parámetro A: para los pequeños valores de error, su retorno cambia dramáticamente. En otras palabras, El parámetro A es muy probable que el exceso de predecir los resultados futuros, ya que cualquier incertidumbre, cualquier cambio en absoluto dará lugar a un peor rendimiento. Pero de hecho, el futuro es incierto y por lo que el retorno de los parámetros A también es incierto. La mejor opción, de hecho, es confiar en la imprevisibilidad. A menudo, un parámetro, con un máximo rendimiento, pero la previsibilidad superiores (menos fluctuación) menor será preferible un parámetro con alta rentabilidad, pero pobre previsibilidad. La única cosa que usted puede estar seguro es que usted no sabe el futuro del mercado, y pensando que sepa cómo va a ejecutar un trabajo basado en los datos del pasado el mercado es un error. A su vez, se debe reconocer esta imprevisibilidad. Pensando que sepa cómo va a ejecutar un trabajo basado en los datos del pasado el mercado es un error. Esto no significa necesariamente que debemos utilizar parámetros B, ya que incluso la menor rentabilidad de parámetros A funcionan mejor que la del parámetro B este es sólo para mostrar que los parámetros Optimización pueden resultar en pruebas que exageran los resultados futuros probables, y tal pensamiento no es obvia. Consideraciones generales de Forex Trading algorítmico desde aquella primera experiencia de las operaciones de cambio algorítmico, he construido varios sistemas de comercio automatizados para los clientes, y se puede decir que siempre hay espacio para explorar. Por ejemplo, recientemente he construido un sistema basado en la búsqueda de los llamados movimientos de los peces grandes, esto es, enormes variaciones pips en diminutas diminutas unidades de tiempo,. Este es un tema que me fascina. La construcción de su propio sistema de simulación es una excelente opción para aprender más sobre el mercado de divisas, y las posibilidades son infinitas. Por ejemplo, usted podría tratar de descifrar la distribución de probabilidad de las variaciones de precios en función de la volatilidad en un mercado (EUR / USD por ejemplo), y tal vez hacer un modelo de simulación Montecarlo utilizando la distribución por estado volatilidad, usando cualquier grado de precisión usted quiere. Ill dejar esto como un ejercicio para el lector entusiasta. El mundo de cambio puede ser abrumador a veces, pero espero que este relato le ha dado algunos puntos sobre la forma de ponerse en marcha. Otras lecturas en la actualidad, hay un gran grupo de herramientas para construir, probar y mejorar el comercio de Automatización del sistema: Trading Blox para la revisión, NinjaTrader para el comercio, para la programación OCaml, para nombrar unos pocos. He leído mucho sobre el mundo misterioso que es el mercado de divisas. Aquí hay algunas escribir-ups que recomiendo para los programadores y entusiastas lectores: Sobre el autor Ver perfil completo Comentarios raquo siempre he querido aprender acerca de esto. Gracias Me estudió un poco de la teoría de los mercados en la universidad y aprendió acerca de las operaciones del canal. Siempre pensé que sería un buen ajuste para el comercio de algo ya que la estrategia es recursivo. ¿Tiene algún indicaciones sobre la forma de aplicar el tipo de canal de estrategias (en oposición a Moving estrategias Promedio) I39m seguro que usted sabe esto, pero algunos (de edad) Las investigaciones demuestran que las estrategias exponencial MA hacen más e incluso superan en desempeño comprar y mantener las estrategias sin tener en cuenta las ventajas fiscales. Hola Rismay, gracias por sus comentarios, en esto: quotDo tiene alguna sugerencias sobre la forma de aplicar el tipo de canal de estrategias (en oposición a Moving estrategias Promedio) quot Hay muchos indicadores de canal por ahí (es decir: Donchian, IREGR, y muchos más) también puede codificar su propio indicador de canal, una vez que tenga que puede hacer que el ExpertAdvisor a tomar decisiones basadas en lo que sea indicador / s que está utilizando. Los valores de los indicadores se hace referencia como punto de cero array oo..0 inversa (es decir: los datos más recientes estarían en la posición 0 de la memoria intermedia de indicador). libro de Andrew R. Young39s es un buen punto de partida para entender cómo funcionan los indicadores. Impresionante artículo, gracias. Curioso si you39ve dedica a la quantopian / comunidad parece una gran manera de conseguir sus pies mojados Gracias para este artículo impresionante Congrats gran post Rogelio Sólo quería compartir mi experiencia así :) Casi todos los estados de la cartera de negociación, que la mayoría de los comerciantes falla debido a factor psicológico, cuando hacen excepciones a sus propias estrategias, así como ingeniero mi única listada era que este es un lugar perfecto para una solución de software para evitar inntervention humano para el sistema de comercio una vez que decida empezar a utilizarlo. Tengo pasar todo un año de mi carrera con sólo programar, probar y optimizar con los datos del pasado de cada estrategia única pude encontrar en línea y en variuos diferentes carteras de negociación. Y usted sabe lo que - ninguno de ellos tenía la rentabilidad constante. Y después de leer una gran cantidad de publicaciones en el blog etc. llegué a la conclusión: Estamos viviendo en un mundo donde todo el mundo puede escribir su propio robot de comercio y las grandes corporaciones comerciales, bancos, etc que están constantemente analizando todos los mercados mediante el uso de estrategias no sólo desarrollado por algunos gurús de comercio, sino también algoritmos de aprendizaje automático desplegados en super computadoras, que trata de encontrar al menos algunos patrones en todos los mercados. Y aquí está el resultado: Una vez que un patrón se hace realidad al menos por un periodo de tiempo que se convierte en emediatly a ningún patrón, porque todo el mundo en este juego están buscando estos patrones. Una vez que vea un patrón usted pone una orden de compra o venta, su pedido empuja el mercado en la dirección opuesta que quiere que vaya al menos por un rato. Pero no tenga naieve, si ves el patrón más probable que una gran cantidad de otros comerciantes con INVESTMENS hudge ve este patrón, así que esta vez se están haciendo lo mismo y todos ustedes pierden su dinero todos juntos. Piense en ello antes de decidirse a convertirse en un operador con experiencia en ingeniería de software. Hola Simanas, gracias por el comentario reflexivo. En un boceto anterior de este artículo he descrito que los jugadores realmente inteligentes en este juego son, y he mencionado los chicos de la calle de Jane entre otros que juegan el papel de intermediarios y árbitros en el mercado. Nosotros (El editor, Charlie Marsh y Me) decidió no incluir que entre otras reflexiones que sólo considerado como que está mencionando en este comentario. Todo esto dicho, me gusta creer que se puede encontrar un borde del mercado si se utilizan las herramientas correctos y permite realizar las simulaciones correctas utilizando las variables adecuadas. Gracias Gracias por comentar que haven39t participaron en aquella comunidad a la que se ve impresionante para comenzar a programar y volver a utilizar el código ofrecido allí Buen artículo Rogelio, En la lectura adicional, ¿por qué le sugeriría Ocami para la programación en lugar de mql4 o MQL5 o quotRquot o lo que sea me ha gustado este artículo ya que es exactamente el tipo de importantes hitos grandes me encontré con. El proyecto que comenzó por una fórmula personalizada para varios clientes independientes se convirtió en un producto comercial impulsado por envíos de los usuarios. Ahora los usuarios pueden copiar o vender sus oficios y oficios de copia de indicadores en Meta Trader. sixtysecondoptions It39s llamada de las opciones binarias Auto Trader (BARCO para abreviar) y sólo hace las opciones binarias (2 resultados ganan o pierden solamente). Juan Manuel Ramallo ¿Puede usted probar la pizca de caballos. robot de divisas son como configurar un robot en frente de la ruleta. 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Puede el comercio en el apalancamiento, aprovechar las tasas bajas, y hacer operaciones las 24 horas del día de lunes a viernes. Sin embargo, la divisa viene con desventajas, también. Un problema es que it39s un complejo mercado, volátil. Los mercados de divisas pueden comportarse de forma extraña, y el comercio en el apalancamiento significa errores se magnifican. Es por esto que muchos principiantes a su vez a los algoritmos de las operaciones de cambio para ayudarles a salir al principio. Estos algoritmos proporcionan información y orientación útil mientras que los inversores aprenden el mercado. Los beneficios de Forex Trading algorítmico Hay muchas razones por las que tanto los inversores experimentados y nuevo giro a los algoritmos para ayudarles en el mercado de divisas. Aquí están algunos de los más convincentes: Los algoritmos son puramente matemático y eliminar los defectos psicológicos molestos. Los algoritmos se calculan sobre la marcha, que le permite acceder a información valiosa. Los algoritmos son una herramienta de aprendizaje fenomenal. Si you39re un operador sin experiencia, o tal vez un veterano de intentar una nueva estrategia, los algoritmos pueden ayudar a jumpstart el proceso. Los algoritmos son automatizados, reduciendo cualquier error humano que podría llevar a tomar una decisión errónea. Los fundamentos de las operaciones de cambio de comercio algorítmico Algoritmos es un concepto simple: Es el proceso de utilización de ordenadores o programas que están diseñados para adherirse a un conjunto específico de instrucciones de negociación. Una vez establecidos los criterios, o bien realizar automáticamente una operación para usted (la realización de transacciones rentables más rápido que un hombre podría), o que le avise de que una situación rentable ha surgido. Por lo general, los algoritmos se basan en indicadores clave, como las medias y los índices de devolución en movimiento. Pueden ser utilizados para una amplia variedad de propósitos, sin embargo, especialmente en plataformas de gran alcance tales como MetaTrader. Estrategias para Forex Trading algorítmico Una divisa algoritmo de negociación sólo será tan exitoso como la lógica y la estrategia que se basa en. Usted aren39t garantizado para obtener un beneficio con cada estrategia exitosa, pero sin duda you39ll maximizar sus posibilidades. Estas son algunas de las maneras más populares que los operadores de Forex rentables utilizan algoritmos: cobertura automática. La cobertura es una estrategia diseñada para proteger su cartera de importantes pérdidas, repentinos. Puede establecer algoritmos que limitan la cantidad de riesgo al que te expones. Por ejemplo, se puede establecer algoritmos para contratos al contado (contratos que entregan inmediatamente) como defensa contra caídas repentinas en el valor de sus obras de teatro de divisas a largo plazo. Arbitraje. Los algoritmos pueden identificar oportunidades de arbitraje, que siempre son rentables. En mercados diferentes, los pares de divisas podrían tener un precio diferente. Si la diferencia entre los dos pares cubre su propagación, se puede comprar inmediatamente y vender la divisa para un beneficio garantizado. Análisis. Una de las herramientas más importantes en una caja de herramientas investor39s es el análisis estadístico. Los algoritmos deben establecerse para hacer análisis estadísticos complejos para usted, que le dice exactamente cuando el momento ideal para comprar o vender es. Las transacciones de alta frecuencia. comercio de alta frecuencia es uno de los tipos más populares de los algoritmos de las operaciones de cambio. Su programa será capaz de identificar las oportunidades de liquidez que indican una moneda está a punto de experimentar una caída inmediata o aumento. Cuando lo hace, it39ll ser capaz de hacer transacciones inmediatas mucho más rápido que un ser humano pudiera. Tiempo-precio medio ponderado. Si you39re va a hacer un gran pedido de un par de divisas, utilizando un tiempo de divisa precio medio ponderado es una buena manera de asegurarse de que se acerca al valor medio de mercado. Su algoritmo comprar trozos de su pedido a intervalos igualmente divididas, lo que minimiza el impacto de aleatoriedad mercado. Requisitos para Trading algorítmico utilizando algoritmos para el comercio en el Forex es simple, pero sí es necesario tener algunos conocimientos de informática. Si desea diseñar sus propios algoritmos, es necesario programarlos usted mismo o pagar a alguien para hacerlo. También necesita la capacidad de controlar sus propios algoritmos que utilicen cuentas de prueba para asegurarse de they39re funcionando correctamente. Si desea utilizar algoritmos, pero don39t tener las chuletas de inversión Hasta el momento, los robots comerciales son una buena alternativa. Ellos están integradas en las plataformas de negociación como MetaTrader y son fáciles de poner en práctica sin ningún tipo de conocimientos informáticos especiales. Ahora que tiene puesta a punto de su algoritmo perfecto y probado, it39s tiempo para darle un giro en el mercado en tiempo real. Crear una cuenta con nosotros para empezar todayINFORMATION 5NITRO nos proporciona información acerca de la dirección de la tendencia, fuerza de la tendencia, la tendencia impulso, y la tendencia de los niveles de sobrecompra / sobreventa. O, simplemente, está en constante suministro de nosotros con posibles oportunidades basadas inercia en tiempo real. Cuando esta inercia comienza a mostrar signos de vacilación, que a continuación se sugieren posibles oportunidades de toma de ganancias. 5N llega a estas conclusiones posibles de oportunidad mediante el cálculo de forma dinámica, de forma dinámica la agregación y, a continuación se presentan de forma dinámica estos datos abundantes todo en tiempo real, ya que cada nuevo tick viene en El medidor está en última instancia, dar salida:. Porcentaje neto de los 242 indicadores diferentes, mediciones de intensidad, y infracciones de soporte 038 a través de la resistencia hasta siete veces de forma variable ponderada-frames8230 todos están de acuerdo con la misma dirección de polarización binaria de larga o corta. O como es el caso de la nueva MATRIXX 8216maybe tener alguna característica profit8217 8230 todos están de acuerdo con un sesgo binaria similar de una condición de sobrecompra o sobreventa. Debido a que utiliza únicamente los datos adicionales de los marcos de tiempo adicionales, esto nos da hasta ciento cuarenta y seis parámetros totales para llegar a la última 8216Global Percentage8217. Este porcentaje global es el número grande, principal anterior a la señal en todos los modos de visualización. 200 puntos porcentuales posible ya que descompone y se ilustra en el comercio Page 3 bajo la sub partida 8216NITRO Mode8217, existen 200 de estos puntos de porcentaje globales posibles. 100 puntos cortos y 100 puntos de largo. O mejor dicho, 100 puntos negativos y positivos 100 puntos. La gran tendencia, la principal Flecha acompaña al porcentaje global en todos los modos de visualización representa la tendencia general de la dirección de la tendencia, ya sea larga o corta con 0.0 en calidad de la línea central. Generalmente, empujando a través de 50 en cualquier dirección tiende a actuar como una indicación de las posibles oportunidades basadas en inercia. Tales como, los métodos de negociación enraizadas en o dar un mayor grado de influencia para el impulso. En general, esta gran área de puntos porcentuales de negativo (Corto) 49,9 a positivo (Long) 49,9 tiende a actuar como una indicación para un sesgo neutral o tendencia hacia los lados o entrecortada. O mejor dicho, las oportunidades de menor a base de inercia están actualmente presentes. Resumen: 5N dinámicamente agregados hasta 146 parámetros calculados a partir hasta la relatividad 7 ponderados de forma variable-múltiples marcos de tiempo instantáneo Independientemente de los métodos y estrategias, los usuarios comienzan a aprender con el tiempo los matices de todos los rangos de punto porcentual y cómo se aplican mejor en precio diferente situaciones de acción. Estos rangos de punto de porcentaje y sus acompañantes señales visuales se combinan para comenzar a proporcionar la relatividad instantánea de manera mucho más clara y más simple que lo que los gráficos a menudo pueden lograr por sí mismos. Este aspecto relativity8217 8216instant hace evidente e incluso más valiosa cuando se realicen a partir de una gran selección de instrumentos disponibles en nuestra ventana de visualización de mercado o la utilización como indicaciones principales correlacionados. Un ejemplo de esta relatividad constante puede ser presenciado utilizando los índices de acciones mundiales, tales como el DAX, CAC, NIKKEI, S038P500 como indicaciones principales para ciertos pares del Yen como GBPJPY. 5N para la salida visual relativamente idénticos y salidas porcentaje relativamente idénticos cada vez que alguno están exhibiendo ciertas propiedades de resistencia y momento similares o que cumplan los criterios similares en y alrededor de los niveles de soporte y resistencia. Una vez correlación positiva se ha establecido anteriormente, estas señales visuales y salidas porcentuales de un instrumento a continuación, se pueden utilizar como un efecto principal en tiempo real a esperar similar en el retraso. O por lo menos, es de esperar un aumento de la probabilidad de que la acción de tipo similar a ocurrir. Pick-a-Tamaño corresponden con las opciones de visualización y la disponibilidad mediante la selección de diferentes opciones. Si espacio en pantalla es escasa, o si desea ver muchos metros en un gráfico que muestra pares adicionales o marcos de tiempo adicionales de un mismo par, hay ocho opciones que permiten sólo a la presentación de esta última Porcentaje global flecha de la tendencia. MATRIXX junto con el símbolo, precio, y MATRIXX se enciende o se apaga en todos los modos de visualización, ya sea a través de un interruptor de encendido / apagado o eligiendo una opción de visualización específica. Pequeñas 8211 Opciones del modo de visualización compacta: precio compacto - símbolo - precio justo compacta - símbolo - símbolo compacta izquierda - símbolo compacta derecha - izquierda un panel clic en Ancho de fuente pequeño - a la derecha un panel clic en Ancho pequeña fuente - dejaron un panel clic en Ancho de fuente grande - derecha un panel clic en Ancho de fuente grande - lado izquierdo de mayor tamaño 8211 Opciones del modo de pantalla completa: el precio completo - símbolo - precio de pleno derecho - símbolo - símbolo totalmente a la izquierda - símbolo de pleno derecho - fuimos llenos precio - el precio completo derecha - izquierda izquierda completa pleno derecho Qué hace la GLOBAL principal representan el porcentaje global principal general en última instancia llega por 5NITRO es igual 8216How muchas de las medianas de 102 parámetros están indicando un sesgo tendencia particular de ese marco de tiempo específico realm8217 el objetivo final de 5N es para informarnos de la tendencia predominante y cuántos de los hasta 146 parámetros de acuerdo con este sesgo tendencia predominante de larga o corta. De este modo, 5N ayuda a proporcionarnos 8230 Información adicional Confirmación confianza ClarityHow es el GLOBAL principal Derivado Utiliza indicación de tendencia o sesgo tendencia de un total de veinticuatro de los indicadores comerciales más populares y ampliamente utilizadas además de las dos se miran por separado períodos posteriores de la fuerza. 5N hace uso de la información no de un solo marco de tiempo, sino de hasta siete marcos de tiempo para veinte de estos indicadores. Al hacerlo así, asigna a cada uno de estos marcos de tiempo gráfico con su propio coeficiente. Cuatro de los indicadores y las dos salidas de la concentración de uso de un marco de tiempo cada uno, ya sea un marco de tiempo no lineal más alto o el período de tiempo actual en función del período de tiempo de corriente real. Este 8216Actual Hora actual Frame8217 es seleccionada por el usuario en una de dos maneras. Ya sea por el período de tiempo chart8217s que los medidores se carga en, o por las periodicidades elegidos de la lista desplegable en el cuadro de configuración junto a Marco de tiempo. hasta 146 parámetros calculados en función del tiempo de trama cargado: Coeficientes Marco de tiempo asignado para Ejemplo: Si bien la información recopilada y calculado a partir del marco de tiempo M15 puede recibir una ponderación más alta de 4X cuando el medidor se carga en un gráfico M5 solamente 8211 esa misma información M15 recibe una ponderación 1X cuando el medidor se carga en el gráfico H1. Estas diferentes ponderaciones ni sistema de puntos, junto con la no-TITAN III porciones del porcentaje global de uso de marcos de tiempo no lineal a escala da a esta versión de la capacidad de auto automáticamente ajustar su máxima agregación basándose en plazo o cargado seleccionado. Medidores de probabilidad clásicas Esto está en contraste con Medidores de probabilidad clásicos que eran 8220One tamaño cabe All.8221 clásico, versiones anteriores de este medidor distribuido de nuevo en 2008-2009 por un llamado FeFX puede haber sido aceptable como ayuda de orientación para un grupo selecto de negociación los recién llegados que negocien el 1 minuto, 5 minutos, y (posiblemente) los 15 minutos tablas y que buscan capturar 12 pips cada cierto tiempo. Fue muy bueno para la producción de posibles oportunidades cuando 8216all los planetas aligned8217 posiblemente una vez durante la sesión de Londres y una vez durante Nueva York. Por desgracia, la versión clásica era casi inútil como guía para los comerciantes que comercian los gráficos H1, H4, o D1 en busca de constante de 30 a 1000 ganancias de pepita. Esta herramienta considera cronograma que será similar a una pirámide invertida de tiempo o de dominio de tiempo representado por un grupo de periodicidades adyacentes 8211 en lugar de limitarse a una sola periodicidad estándar que está disponible de su corredor de Metatrader. Una vez más, las periodicidades adyacentes de este grupo se forma variable ponderados con diferentes coeficientes asignados a cada dependiente en la que marco de tiempo real se carga en el contador. Marco de tiempo Pirámide Ponderaciones 8211 Concepto General Ilustración: Esta pirámide de tiempo tiene una opción para mejorar aún más con esta versión nueva 5º N añadiendo precisión adicional. La nueva función de tablas fuera de línea permite al medidor para recoger aún más datos de los marcos de tiempo estrechamente adyacentes, tales como en el medio de marcos de tiempo, no estándar como M3 M10 M20 H2 H6 H12 como ejemplos. Pero en realidad, la cantidad de datos que ya se reunieron sin añadir estos datos adicionales de los marcos de tiempo no estándar a través de la nueva función sin conexión cartas todavía podría considerarse extrema. Adición de secuencias de comandos de tabla fuera de línea tales como 8216PeriodConverter8217 para generar no estándar en el medio datos del marco de tiempo para añadir esta precisión adicional en la mezcla puede no producir resultados lo suficientemente importantes como para justificar la misma. Porque recuerda, un guión 8216Period Converting8217 necesita ser instalado y en funcionamiento para cada pareja y cada período de tiempo. Por lo tanto, si se especializan en sólo uno o dos pares de sólo uno o dos periodicidades totalizará entonces el esfuerzo y los recursos adicionales de la máquina puede valer la pena. Esto requeriría 2-4 cartas adicionales abierto y en funcionamiento para estos pares 1-2 1-2 sobre los marcos de tiempo. Pero si el comercio de una amplia selección de pares y los plazos a continuación, que operan estas utilidades tabla fuera de línea para crear no estándar de datos serán más problemas, entonces el resultado mérito. Sin embargo, todavía se puede elegir en el medio marcos de tiempo no estándar desde dentro del cuadro de configuración 5N sin embargo. La aplicación prevista es para un efecto de puesta a punto. Por ejemplo la selección de M12 cuando se carga en un gráfico de M15 va a acelerar la respuesta del medidor como la fórmula interna está ajustado ligeramente al bajar el centro de tiempo ligeramente. Todos los detalles que explican este tipo de método de puesta a punto, junto con otros métodos de ajuste se explica a continuación dentro de la nueva sección de características. Ruido Mercado aleatoriedad Pollute datos 5NITRO trabaja duro para producir un porcentaje global de utilidad para cada período de tiempo cargado o elegido por el usuario desde la lista desplegable junto al marco de tiempo en el cuadro de configuración. Por lo tanto, la información agregada emitida por 5N y sus predecesores ha demostrado ser útil para muchos usuarios a lo largo de los años, independientemente del período de tiempo que el comercio de cartas o de su estilo elegido de la negociación. 5N no se recomienda para su uso en los gráficos mensuales debido a la falta de datos suministrados por la mayoría de garrapatas Metatrader 4 corredores. Más información acerca de (falta de) los datos mensuales enumerados más adelante en la sección T3 Como se indica lo largo de todo el sistema de ponderaciones marco punto de tiempo dentro de los workpads más abajo, 5N hace un esfuerzo para mejorar los resultados para estos marcos de tiempo con el ruido contaminado como M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 M12. Se ha hecho un esfuerzo para ayudar a reducir gran parte de esta intrínsecamente malos datos procedentes de estos marcos de tiempo dentro del código. La fórmula dentro de estos plazos inferiores está sesgada superior. M1 recibe la mayor inclinación con la inclinación disminuir de manera algo lineal hasta que se alcanza M12 que contiene la menor cantidad de asimetría en este grupo. Prefiero dar más peso a ruido aleatoriedad mercado Si usted siente estos cortos periodos de tiempo, o para el caso cualquier marco de tiempo, se da demasiada prioridad a las tendencias predominantes de los marcos de tiempo más altas y no dar suficiente prioridad a los Microtendencias ruido mercado de aleatoriedad de menor marcos de tiempo, hay dos ajustes que puede realizar: Tiempo de Outlook: cambiar la perspectiva de configuración de tiempo de 8216reduced8217. Los efectos se explican a continuación. Marco de tiempo: seleccione un marco de tiempo más pequeño de la lista desplegable. Los efectos se explican Escalado below.8216Automatic de MTF Influence8217 clasifica a los usuarios el supuesto es que un comerciante que intercambia generalmente de una cierta periodicidad gráfico tiene interés, principalmente, en la tendencia continua dentro de su reino tiempo o perspectivas. Por ejemplo: Un operador intradía utilizando un gráfico M5 que sólo está buscando los brotes que producen 10-20 pips un par de veces por día, no puede y no debe preocuparse por las indicaciones de la tabla H4 porque él o ella tiene ningún plan para mantener una noche a la mañana posición. Por lo tanto, ese reino tiempo h4 tabla (o pirámide de tiempo) que 5N ha creado un porcentaje global de sentido es, en general, para la mayoría de los comerciantes de ruptura M5. La información de la carta H4 debe tener poca influencia directa en esa intradía, comerciante breve tiempo de mantenimiento a excepción de los niveles de soporte y resistencia cerca, en general. Ahora, esto no quiere decir H4 técnicos tabla deben ser ignorados por completo para ese operador intradía, en general. Los técnicos de marcos de tiempo mayores siempre tienen una gran influencia en los marcos de tiempo más pequeños. Esta es la razón por 5NITRO también está recopilando información técnica de ese gráfico H4 para llegar a su porcentaje global para que el comercio de comerciante principalmente de ese gráfico M5. La diferencia es sin embargo que no es tan se da mucha importancia a que la información de tabla H4 como lo hace la misma información recogida de la tabla M5 M15 o M30, por ejemplo cuando se carga en esa carta M5. En otras palabras: que la información de la tabla H4 es valioso y no debe ser desperdiciado por no incluirlo. De acuerdo con ello, sin embargo, los datos H4 no deberían tener la misma influencia que tiene la información de la carta M30 cuando 5NITRO se carga en un gráfico M5. Este principio también se aplica a la inversa mediante el uso de información de la agregación de parámetros de los marcos de tiempo más pequeños para el mayor período de tiempo Porcentaje global. Por ejemplo, cuando 5N se carga en un gráfico de H4, se utiliza la información de la tabla y el gráfico H1 M30. Una vez más, la información de estos marcos de tiempo más pequeños llevar mucho menos peso que el de la tabla de H4 y D1. El desglose completo de los diferentes pesos que cada vez que lleve marco cuando 5NITRO se carga en los diferentes periodicidades se describe más adelante en esta página, en la sección III TITAN. Nota: La influencia que cada uno de los marcos de tiempo de forma adyacente inferior o superior tiene, por ejemplo, que los datos H4 cuando se carga en M30, ahora puede ser ajustado por el usuario con la nueva característica de Outlook tiempo como se describe más adelante. Ahora el usuario puede también cambiar el marco de tiempo real del medidor gráfico piensa que se carga por la selección de diferentes periodicidades junto al marco de tiempo en el cuadro de configuración. Resumen: 5NITRO es el uso de marco de tiempo cargado o seleccionado para clasificar cada usuario y especular que con toda probabilidad estilo de negociación. Al hacerlo, se la recopilación de información desde y dar salida a prevaleciente tendencia sesgo de pre pirámides de anuncios de múltiples marcos de tiempo que cree que el usuario lo más probable utiliza para obtener información y orientación. No está de acuerdo exactamente con la forma en que el medidor ha especulado con su estilo más probable de negociación no hay que preocuparse. Cada usuario puede ajustar esta clasificación a través de los ajustes de 8216Time Outlook8217 y 8216Time Frame8217. Además, 8216Strength Response8217 junto con 8216matriXx OBOS responses8217 puede ahora también se puede modificar. Las teorías del marco W. D. Gann Tiempo 5N incorporada en este principio de usar múltiples marcos de tiempo para la orientación se hizo originalmente destacada por las teorías de W. D. Gann. Es la base detrás de tales indicadores se incluyen con su plataforma Metatrader 4 como Gann cuadrícula y Gann Fan. En breve: Gann demostró que cada marco de tiempo es una entidad propia y desarrolla sus propios patrones de repetición. Debido a que cada uno de estos marcos de tiempo separadas tomadas por separado están todos relacionados en última instancia, los patrones y las lecturas del indicador de un marco de tiempo puede ser utilizado como una indicación principal para los otros marcos de tiempo. No necesariamente por el mismo patrón (como cabeza y hombros) para desarrollar, pero para los patrones y las lecturas del indicador asociado a la misma dirección de la tendencia a desarrollar. Pero en lugar de la simple aplicación de coeficientes iguales en todos los marcos de tiempo a menudo utilizados por el usuario para una guía adicional tendencia predominante, 5N lugar se aplica un no-lineal, sistema de ponderación de tipo pirámide para los múltiples coeficientes marco de tiempo. Aquí es donde casi todas las herramientas MTF jamás creado para MT4, incluyendo medidores de probabilidad clásicos, están a la altura y falle. Ellos carecen de estas propiedades, la variabilidad, MTF intuitivos automáticos. Como se ha señalado más arriba, mientras que la utilización de múltiples marcos de tiempo para la información y la información adicional puede ser ventajoso si se pondera adecuadamente como lo hace 5NITRO, estas entradas adicionales en realidad puede hacer daño si no ponderados de forma variable con un factor de escala. Casi cada otra herramienta MTF jamás creado para MT4 carece por completo la posibilidad de que el coeficiente de escala, por no hablar de la aplicación de la ponderación correcta de forma automática. En el ejemplo de ruptura comerciante M5 utilizado más arriba, en donde la información de carta H4 se reunieron, pero cuya influencia se reduce en consecuencia, otras herramientas de MTF que carecen de auto-optimización deben eliminarlo por completo. Y los que optan por incluir H4 o incluso información de la carta H1 sin una reducción coeficiente de realidad está siendo perjudicado la fórmula. La fiabilidad de toda la propia herramienta es, posiblemente, también en situación de riesgo. Por otra parte, aquellos desarrolladores que reconocen este potencial daño de dar datos H4 H1 o incluso igual de facturación dentro de la fórmula cargado gráfico M5, a menudo luego tomar la decisión correcta de eliminar por completo los datos. Y así, lamentablemente, eliminar el poder y el potencial de la herramienta. Programación 5N para escalar automáticamente la influencia de tales marcos de tiempo distantes, con una reducción del 80 por ejemplo, nos permite mantener la recogida, el cálculo, el análisis, la agregación, y en última instancia la asignación de la ponderación adecuada a esa información H4 valiosa para el usuario. En lugar de verse obligados a reducir los parámetros y por lo tanto su plena capacidad y fiabilidad debido al temor de contaminar cerca de datos del marco de tiempo, este autoajustable técnica permite 5N para el puesto 1 de cálculos brutos totales por cada nueva señal de entrada de cualquier herramienta de Metatrader creado 8230 nunca . Con una plantilla de múltiples medidor de par 28 cargado, se calcula aproximadamente 5NITRO está realizando hasta 15.000 cálculos por segundo durante los momentos tales como la PFN en un corredor fracciones de pips. Estos son solamente los cálculos de parámetros realizados por el propio contador 5N a través de los 28 pares por encima del máximo de seis marcos de tiempo total. Esto no incluye los cálculos internos sean cuales sean automáticos adicionales, que se realizan por cada nuevo tick por los 24 indicadores agregados internamente a sí mismos como ADX, cocodrilo, acelerador, Oscilador Impresionante, etc. Estos cálculos se realizan automáticamente dentro de la plataforma Metatrader, pero sólo cuando se les instruye para hacerlo. Tal como es lo que sucede automáticamente cuando se carga 5N. Nuevas funciones ajustables por el usuario para ajustar con precisión la respuesta del medidor La combinación de los cinco siguientes nuevas características a continuación permiten al usuario ajustar 5NITRO para satisfacer las necesidades de respuesta ahora exactas. Tenga en cuenta que mientras que la respuesta de una nueva característica llamada Matrixx es también ajustable por el usuario, los efectos se aíslan a la función de sí mismo. ajustes Matrixx no afectan a la respuesta de GLOBAL o TITAN III de ninguna manera. Nuevo Tiempo característica Outlook Fine Tune-Toda la respuesta del medidor La primera característica nueva agregó que afecta el sistema de puntos basado en las ponderaciones de todo el medidor se llama 8216Time Outlook8217. Hay dos opciones de usuario para 8216Time Outlook8217 para seleccionar desde 8230, ampliados o reducidos El valor por defecto se extiende configuración horaria de Outlook y es similar a las versiones anteriores de nitro. Similar a la forma de seleccionar ya sea un período de tiempo inferior o superior de la configuración Marco de tiempo en la lista desplegable ajusta ligeramente la respuesta general meter8217s, el cambio de la configuración horaria de Outlook tiene un efecto similar. El centro del tiempo se aumenta o disminuye por el marco sobre 0,40-1,10 tiempo. Cuando se selecciona reducida, esto disminuye el centro general de tiempo dentro de toda la fórmula de aproximadamente 0,40 a 1,10 (en comparación con la configuración extendida).
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